Criterio de Kelly
Fórmula que calcula el tamaño ideal de tu apuesta a partir de tu ventaja (edge) y las cuotas.
El Criterio de Kelly es una fórmula que te ayuda a decidir cuánto apostar para hacer crecer tu bankroll de la forma más eficiente a largo plazo. La fórmula es f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada y q = 1 - p. En la práctica, mucha gente prefiere el Kelly fraccional (½ o ¼) para suavizar los altibajos — el Kelly completo tiende a ser demasiado agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: el Kelly completo busca el mayor crecimiento geométrico posible.
- Kelly fraccional: usar ½ Kelly es la opción habitual para ganar estabilidad.
- Sensible a errores: si exageras tu edge, acabarás apostando de más.
- Alternativas: el stake fijo (1% unit) suele ser más sencillo y seguro de aplicar.