Kelly-Kriterium
Mathematische Formel, die dir die beste Einsatzgröße auf Basis von Edge und Quoten zeigt.
Das Kelly-Kriterium hilft dir, deinen Einsatz so zu wählen, dass deine Bankroll langfristig am stärksten wächst. Die Formel lautet: f* = (bp - q) / b, dabei ist b = Decimal Odds - 1, p = deine geschätzte Wahrscheinlichkeit und q = 1 - p. In der Praxis greifen viele lieber zum Fractional Kelly (½ oder ¼), um die Schwankungen zu glätten — Full Kelly ist für die meisten zu riskant.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly holt das stärkste geometrische Wachstum heraus.
- Fractional Kelly: ½ Kelly gilt als bewährter Standard für mehr Stabilität.
- Fehler-sensibel: Wer seinen Edge überschätzt, setzt schnell zu hoch.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) ist oft einfacher und sicherer.